أدوات الاحتمالات لتداول الفوركس أفضل.
من أجل أن تكون ناجحة، تجار الفوركس تحتاج إلى معرفة الرياضيات الأساسية للاحتمال. بعد كل شيء، فإنه من الصعب تحقيق والحفاظ على مكاسب التداول دون أن يكون أولا القدرة على فهم الأرقام وقياسها.
يستخدم العديد من التجار مجموعة من مؤشرات الصندوق الأسود لتطوير وتنفيذ قواعد التداول. ومع ذلك، فإن الفرق بين المتداول "الجيد" والآخر الكبير هو فهمه للمقاييس والأساليب لحساب الأداء والمكاسب.
الاحتمالات والإحصاءات هي المفتاح لتطوير واختبار والاستفادة من تداول العملات الأجنبية. من خلال معرفة عدد قليل من الأدوات الاحتمالية، فإنه من الأسهل للتجار لوضع أهداف التداول من حيث الرياضية، وخلق وتشغيل استراتيجيات التداول الفعالة، وتقييم النتائج.
من المفيد مراجعة المفاهيم الأساسية للاحتمالات والإحصاءات لتداول العملات الأجنبية. من خلال فهم الرياضيات من الاحتمالات، عليك أن تعرف المنطق الذي تستخدمه أنظمة التداول الميكانيكية والمستشارين الخبراء (إي).
التوزيع الطبيعي.
الأداة الأساسية للاحتمال في تداول العملات الأجنبية هو مفهوم التوزيع الطبيعي. ويقال إن معظم العمليات الطبيعية "توزع عادة".
"التوزيع الموحد" يعني أن احتمال وجود رقم في أي مكان على سلسلة متصلة هو تقريبا متساوية. هذا هو نوع التوزيع الذي يمكن أن ينتج عن نشر العناصر بشكل مصطنع بالتساوي قدر الإمكان عبر منطقة، مع كمية موحدة من التباعد بينهما.
ومع ذلك، بدلا من توزيع موحد، من المرجح أن يتم العثور على سعر زوج العملات ضمن منطقة معينة في أي وقت من الأوقات. هذا هو "التوزيع الطبيعي"، ويمكن أن تظهر أدوات الاحتمال تقريب حيث من المرجح أن يتم العثور على السعر.
يوفر التوزيع العادي للمتداولين الفوركس القدرة التنبؤية فيما يتعلق باحتمال أن سعر زوج العملات سيصل إلى مستوى معين خلال فترة زمنية معينة.
تستخدم الحواسيب مولدا عشوائيا لحساب متوسطات أسعار الفوركس لتحديد توزيعها الطبيعي.
إذا تم فحص عدد كبير من أسعار العينات، فإن التوزيع الطبيعي شكل شكل منحنى الجرس عند رسمها بيانيا. وكلما زاد عدد العينات، سيكون أكثر سلاسة منحنى.
قواعد المتوسطات البسيطة مفيدة للتجار، ومع ذلك فإن قواعد التوزيع الطبيعي توفر قوة تنبؤية أكثر فائدة. على سبيل المثال، يمكن للمتداول أن يحسب أن متوسط السعر اليومي لزوج الفوركس هو 50 نقطة.
ومع ذلك، يمكن للتوزيع الطبيعي أيضا أن يقول للتاجر احتمال أن حركة سعرية معينة معينة ستنخفض بين 30 و 50 نقطة، أو ما بين 50 و 70 نقطة.
وفقا لقواعد التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري، سيتم العثور على حوالي 68٪ من العينات ضمن انحراف معياري واحد للمتوسط (متوسط)، وحوالي 95٪ سيتم العثور عليها ضمن اثنين من الانحرافات المعيارية للمتوسط. وأخيرا، هناك احتمال 99.7٪ أن العينة سوف تقع ضمن ثلاثة الانحرافات المعيارية للمتوسط.
وظائف التوزيع العادي والانحراف المعياري في المستشارين الخبراء (إي) والنظم التجارية تساعد تجار الفوركس على تقييم احتمال أن الأسعار قد تتحرك مبلغ معين خلال فترة معينة من الزمن.
ومع ذلك، ينبغي أن يكون التجار حذرين عند استخدام مفهوم التوزيع الطبيعي وحده لأغراض إدارة المخاطر. على الرغم من احتمال حدوث حدث نادر (مثل انخفاض السعر بنسبة 50٪) قد يبدو منخفضا، فإن عوامل السوق غير المتوقعة يمكن أن تجعل إمكانية أعلى بكثير مما يظهر خلال حسابات التوزيع العادية.
تعتمد موثوقية التحليل على كمية ونوعية البيانات.
عند نمذجة منحنيات التوزيع العادية، كمية ونوعية بيانات سعر المدخلات مهم جدا. وكلما زاد عدد العينات، سيكون أكثر سلاسة منحنى. أيضا، لتجنب أخطاء الحساب الناتجة عن عدم كفاية البيانات، فمن المهم أن تستند كل عملية حسابية على الأقل ثلاثين عينة.
لذلك، لاختبار استراتيجية تداول العملات الأجنبية من خلال تقدير النتائج من الصفقات عينة، يجب على مطور النظام تحليل ما لا يقل عن 30 الصفقات من أجل التوصل إلى استنتاجات موثوقة إحصائيا بشأن المعلمات التي يتم اختبارها. وبالمثل، فإن النتائج من دراسة من 500 الصفقات هي أكثر موثوقية من تلك التي من تحليل فقط 50 الصفقات.
التشتت والتوقعات الرياضية لتقدير المخاطر.
وبالنسبة لتجار الفوركس، فإن أهم خصائص التوزيع هي توقعاته الرياضية وتشتته. التوقعات الرياضية لسلسلة من الصفقات من السهل حساب: فقط إضافة ما يصل كل نتائج التجارة وتقسيم هذا المبلغ من قبل عدد من الصفقات.
إذا كان نظام التداول مربحا، فإن التوقعات الرياضية إيجابية. إذا كان التوقع الرياضي سلبيا، فإن النظام يفقد في المتوسط.
ويظهر الانحراف النسبي أو التسطيح لمنحنى التوزيع عن طريق قياس انتشار أو تشتت قيم الأسعار في مجال التوقعات الرياضية. عادة، يتم وصف التوقعات الرياضية لأي قيمة موزعة عشوائيا على أنها M (X).
لذلك، يمكن تعريف التشتت على أنه D (X) = M [(X-M (X)] 2.
و، الجذر التربيعي التشتت يسمى الانحراف المعياري، كما هو موضح في الاختزال الرياضي كما سيغما (σ).
إن التشتت والانحراف المعياري لهما أهمية حاسمة في إدارة المخاطر في أنظمة تداول العملات الأجنبية. وكلما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري، كلما ارتفعت قيمة السحب المحتمل، وارتفاع المخاطر. وبالمثل، كلما انخفضت قيمة الانحراف المعياري، كلما كان الانخفاض هو السحب عند تداول النظام.
على سبيل المثال، فيما يلي نموذج لتقييم المخاطر لاختبار نظام تداول الفوركس:
رقم التجارة X (أرباح أو خسائر التجارة)
في المثال أعلاه استنادا إلى الحد الأدنى لعدد ثلاثين حرفا لعينة كافية، من المهم أن نلاحظ أن التوقعات الرياضية إيجابية، وبالتالي فإن استراتيجية تداول العملات الأجنبية هي في الواقع مربحة.
ومع ذلك، فإن الانحراف المعياري مرتفع، وذلك من أجل كسب كل دولار التاجر هو المخاطرة كمية أكبر من ذلك بكثير. هذا النظام يحمل مخاطر كبيرة.
وهنا بقية الرياضيات: لتحديد التوقعات الرياضية لهذه المجموعة من الصفقات، إضافة معا كل المكاسب والخسائر الصفقات، ثم تقسيمها 30. هذا هو متوسط قيمة M (X) لجميع الصفقات. وفي هذه الحالة، يساوي متوسط كسب قدره 4.26 دولار لكل تجارة. وحتى الآن، يبدو النظام واعدا.
بعد ذلك، لحساب الانحراف المعياري للتشتت، يطرح المتوسط أعلاه 4.26 $ من نتائج كل صفقة، ثم انها تربيع، ويضاف مجموع كل هذه الساحات معا. وينقسم المبلغ إلى 29، وهو العدد الإجمالي للحرف ناقص 1.
باستخدام الصيغة لتشتت (X) = M [(X-M (X)] 2 المذكورة أعلاه، وهنا الاختيار للحساب من التجارة الأولى في مثالنا:
التجارة 1: -17.08 - 4.26 = -21.34، و (-21.34) 2 = 455.39.
يتم إجراء نفس الحساب لكل تجارة في سلسلة الاختبار. في هذا المثال، يساوي التشتت على السلسلة 9،353.62 وبالتعريف يساوي الجذر التربيعي الانحراف المعياري (σ) الذي في هذه الحالة هو 96.71 $.
وهكذا يرى تاجر الفوركس أن مخاطر هذا النظام بالذات مرتفعة إلى حد ما: التوقعات الرياضية إيجابية بالفعل، مع ربح متوسط قدره 4.26 دولار لكل صفقة، ومع ذلك فإن الانحراف المعياري مرتفع عند مقارنته بهذا الربح.
ويمكن أن ينظر إلى أن التاجر هو المخاطرة حول 96.71 $ لكل فرصة لكسب $ 4.26 في الربح. قد يكون هذا الخطر مقبولا، أو قد يختار التاجر تعديل النظام بحثا عن مخاطر أقل.
وبعيدا عن خطورة نظام تجاري معين، يمكن لمتداولي الفوركس أيضا استخدام التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري لحساب درجة Z، مما يشير إلى عدد المرات التي ستحدث فيها صفقات مربحة فيما يتعلق بفقدان الصفقات.
خلال عملية تطوير نظام تداول العملات الأجنبية الفائزة، قد يتساءل المتداول عن عدد الصفقات المربحة التي شاهدت خلال الاختبار كانت "عشوائية"، وكم عدد الصفقات المتتالية التي يجب أن يتم تحملها من أجل تحقيق الصفقات الفائزة.
على سبيل المثال، لنفترض أن متوسط الربح المتوقع من نظام تداول فوريكس معين أقل بأربع مرات من مبلغ الخسارة المتوقع من كل أمر وقف الخسارة الذي تم تشغيله أثناء تداول هذا النظام.
قد يفترض بعض التجار أن النظام سيفوز بمرور الوقت، ما دام هناك متوسط تجارة مربحة على الأقل لكل أربعة صفقات خاسرة. ومع ذلك، اعتمادا على توزيع الانتصارات والخسائر، خلال التداول في العالم الحقيقي هذا النظام قد تنخفض عميقا جدا لاستعادة في الوقت المناسب للفائز المقبل.
يمكن استخدام التوزيع العادي لتوليد درجة Z، التي تسمى أحيانا درجة قياسية، والتي تتيح للمتداولين تقدير ليس فقط نسبة انتصارات للخسائر، ولكن أيضا كم من الانتصارات / الخسائر من المرجح أن تحدث على التوالي.
وتمثل علامة Z الإيجابية قيمة أعلى من المتوسط، وتمثل درجة Z السلبية قيمة أقل من المتوسط. للحصول على هذه القيمة، يطرح التاجر المتوسط السكاني من قيمة خام فردية ثم يقسم الفرق حسب الانحراف المعياري للسكان.
حساب النتيجة القياسية الأساسية للحصول على درجة الخام المعينة كما x هو:
حيث μ هو متوسط السكان و σ هو الانحراف المعياري للسكان. من المهم أن نفهم أن حساب درجة Z يتطلب من المتداول معرفة معلمات السكان، وليس مجرد خصائص عينة مأخوذة من تلك الفئة السكانية.
Z يمثل المسافة بين متوسط السكان والنتيجة الخام، معبرا عنها بوحدات الانحراف المعياري. لذلك، لنظام تداول العملات الأجنبية:
(0.5 [[[[[[- - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
N هو إجمالي عدد الصفقات خلال سلسلة.
R هو العدد الإجمالي لسلسلة من الصفقات الفائزة والخاسرة.
P يساوي 2 × W x L.
W هو إجمالي عدد الصفقات الفائزة خلال سلسلة.
L هو إجمالي عدد الصفقات الخاسرة خلال سلسلة.
يمكن تمثيل السلسلة الفردية بسلسلة متتالية من الإيجابيات أو السمات (على سبيل المثال ++++ أو & # 8212؛). R عدد هذه السلسلة.
Z يمكن أن تقدم تقييما لما إذا كان نظام تداول العملات الأجنبية يعمل على الهدف، أو مدى بعيد عن الهدف قد يكون.
بنفس القدر من الأهمية، يمكن للمتداول استخدام درجة Z لتحديد ما إذا كان نظام التداول يحتوي على عدد أقل أو أكبر من الفائزين والخاسرين عما كان متوقعا من سلسلة عشوائية من الصفقات & # 8211؛ وبعبارة أخرى، ما إذا كانت نتائج الصفقات المتتالية تعتمد على بعضها البعض.
إذا كانت درجة Z بالقرب من 0، ثم توزيع نتائج التجارة هو بالقرب من التوزيع الطبيعي. قد تشير درجة سلسلة من الصفقات إلى التبعية بين نتائج تلك الصفقات.
ويرجع ذلك إلى أن القيمة العشوائية العادية ستحيد عن متوسط القيمة بما لا يزيد عن ثلاثة سيغما (3 × σ) وبتيقن قدره 99.7 في المائة. ما إذا كانت قيمة Z إيجابية أو سلبية سوف تبلغ المتداول عن نوع الاعتماد: تشير قيمة Z إيجابية إلى أن التجارة المربحة سوف يتبعها الخاسر.
وتشير إيجابية Z إلى أن التجارة المربحة ستتبعها أرباح أخرى مربحة، وسيتبعها خاسر خسارة أخرى. هذه التبعية الملحوظة تسمح لمتداول الفوركس بتغيير أحجام المواقف للتداول الفردي من أجل المساعدة في إدارة المخاطر.
نسبة محددة.
نسبة شارب، أو نسبة المكافأة إلى التباين، هي واحدة من أدوات الاحتمالية الأكثر قيمة لتجار الفوركس. كما هو الحال مع الطرق المذكورة أعلاه، فإنه يعتمد على تطبيق مفاهيم التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري. فهو يعطي المتداولين طريقة للتحقق من أداء نظام التداول عن طريق تعديل المخاطر.
الخطوة الأولى هي حساب فترة الإرجاع (هر). على سبيل المثال، فإن التجارة التي أسفرت عن ربح بنسبة 10٪ تحتوي على نسبة هبر محسوبة على أنها 1 + 0.10 = 1.10 في حين أن التجارة التي تخسر 10٪ تحسب على أنها 1 - 0.10 = 0.90.
وبالمثل، يمكن حساب معدل وفيات الرضع عن طريق قسمة مبلغ ما بعد التجارة بمقدار المبلغ قبل التجارة. ثم يتم حساب متوسط فترة الإرجاع (أهر) عن طريق إضافة كل عوائد فترة الإيداع الفردية، ثم تقسيمها حسب عدد الصفقات.
أهب في حد ذاته تنتج المتوسط الحسابي الذي قد لا يقدر بشكل صحيح أداء نظام تداول العملات الأجنبية مع مرور الوقت. وبدلا من ذلك، يمكن تقدير الكفاءة الاستثمارية لنظام التداول عن كثب باستخدام نسبة شارب، التي تبين كيف أن معدل انخفاض معدل العائد على الاستثمار طويل الأجل، مع عدم التعرض للمخاطر، يتعلق بالانحراف المعياري لنظام التداول.
شارب راتيو = [أهر - (1 + رفر)] / سد.
وعندما يكون معدل العائد على الودائع هو متوسط فترة الإعادة، فإن معدل العائد على العائد هو معدل العائد الخالي من المخاطر من الاستثمارات "الآمنة" مثل أسعار الفائدة المصرفية أو أسعار سندات الخزينة طويلة الأجل، و سد هو الانحراف المعياري.
وبما أن أكثر من 99٪ من جميع القيم العشوائية سوف تقع ضمن مسافة ± 3σ حول متوسط قيمة M (X) لنظام تداول معين، وكلما ارتفعت نسبة شارب، كلما كان نظام التداول أكثر كفاءة.
على سبيل المثال، إذا كانت نسبة شارب لنتائج التجارة الموزعة عادة هي 3، فإنه يشير إلى أن احتمال فقدان أقل من 1٪ في التجارة، وفقا لقاعدة 3-سيغما.
تم دمج مفاهيم التوزيع الطبيعي، التشتت، Z-سكور و شارب راتيو بالفعل في لوغاريتمات مناطق العد ونظم التداول الميكانيكية، وفائدتها غير مرئية لمعظم التجار.
ومع ذلك، من خلال معرفة كيفية عمل هذه الأدوات الاحتمالية الأساسية، يمكن للتجار الفوركس أن يكون لديهم فهم أعمق لكيفية أداء النظم الآلية وظائفها، وبالتالي تعزيز احتمال الفوز الصفقات.
هل تستخدم حاليا أدوات الاحتمالات لزيادة فرصتك الخاصة للنجاح؟
24 ردا.
مادة كبيرة. كنت أبحث عن هذه المعلومات بالضبط. هل يمكنك توضيح كيفية حساب قيمة R لسلسلة من الصفقات الفائزة والخاسرة؟ ليس من الواضح تماما كيفية القيام بذلك. أنت تقول أنه العدد الإجمالي لسلسلة من الصفقات الفائزة والخاسرة. هل هذا يعني أنني أعول الفائزين المتتالية وناقص الخاسرين المتتاليين. حتى إذا كان النظام الخاص بي لديها الحد الأقصى من 7 الصفقات الفوز على التوالي و 4 الصفقات المتتالية الخسارة ثم وهذا هو ما مجموعه 3 أو 11؟ شكرا جيمس.
قرأت مدونتك وأريد أن أشكركم على إعطاء مفتاح نجاح التداول. وهو أمر مفيد حقا لتداول الحساب الرياضي.
شكرا، ريشارد. أنا & # 8217؛ م سعيد وجدت أنه من المفيد.
لقد اشتريت بالفعل النظام الخاص بك على نظام النتيجة ديجمنتال المرجح. أريدك أن تعرف أن أنا ضعاف السمع الذكور الذي هو الصم ولا يمكن سماع ما تقوله على أشرطة الفيديو هذه التدريب. ومع ذلك، وأنا لن تفريغ النظام الخاص بك الباردة منذ أنا ناجحة جدا على ما كنت أوصي لتحليل فوكبوك توقعات الاشياء من هذا القبيل.
صحيح أن لدي 62٪ من الصفقات الفائزة وجعلت الأموال. كنت أعرف أن النتيجة المرجحة ديجتينال الخاص بك سيزيد من الاحتمالات.
مع الكثير من الأسف أنني لم يكن لديك مت 4 سيتم في الفوركس أو كسب رأس المال. في قلب كسر منذ حسابي أقل من 5000 دولار، ومن غير المرجح أنها لن توافق لي لاستخدام طن متري 4 البرمجيات. وأنا لا أعرف ما إذا كان الفوركس سيوافق على تحميل برنامج النظام الخاص بك. لذلك يجب أن نناقش ما هو على الفيديو الخاص بك تتبع وأطلب منك تثبيت التسمية التوضيحية مغلقة على هذا الفيديو التدريب حتى أستطيع أن ندرس لهم.
ومع ذلك، وسوف تكون دائما جزءا من عائلة الفوركس الخاص بك منذ أن اشتريت بالفعل برنامج النظام الخاص بك. يرجى تسمية التوصية الخاصة بك من أي منزل الوساطة التي من شأنها أن تقدم طن متري 4 البرمجيات وربما من شأنها أن تسمح لي لتثبيت البرنامج الخاص بك على طن متري 4.
لديك عنواني وإثبات الدفع. وأشكر الله أن كنت قد أعطتني فرصة لاستخدام البرنامج الخاص بك. ويرجى الاتصال بي عن طريق.
شكرا للشراء. هذا & # 8217؛ s طلب عادل جدا!
لم يحدث لي أن أعتبر قدرات السمع من جمهوري. انها واحدة من تلك الأشياء في حياتي أن أعتبر من المسلم به. أشكركم على الإشارة إلى ضرورة استيعاب الجميع. I & # 8217؛ تأكد من إضافة محتوى مكتوب هذا الأسبوع.
دع & # 8217؛ s إعداد وقت للدردشة النصية عبر سكايب. أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية لك مباشرة.
مقالة جيدة، وشرح ذلك في التربوية جدا.
شكر. آمل أن تتعلم شيئا جديدا من قراءته.
مقال ممتاز. وأوضح جيدا وأظهرت إتقان حقيقي للإحصاءات لإظهار تطبيق مهم من طريقة بسيطة جدا.
شكرا، ديفيد. حتى الإحصاءات الأساسية جدا يمكن أن تفعل عجائب للتجار الذين يتطلعون إلى تحسين.
مقال ممتاز. هذه هي أساسيات التحليل المالي وهي مفيدة جدا.
أريد فقط أن أشير إلى أن رفر (خطر معدل العائد الحر) هو نظري صفر خطر معدل العائد.
ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في المناهج الدراسية لمعهد كفا لأولئك الذين يريدون حفر في ذلك.
المادة العظمى شون. مليء بالمعلومات!
شكرا، أندرو. أن & # 8217؛ s مجاملة حقيقية قادمة منك!
الدبابات مر شون أنا من بالي أن أكسيلنت.
شكرا، باركا. بالي هو مكان جميل ليكون من.
& # 8220؛ يوفر التوزيع العادي للمتداولين الفوركس القدرة التنبؤية فيما يتعلق باحتمال أن سعر زوج العملات سيصل إلى مستوى معين خلال فترة زمنية معينة. & # 8221؛
هذا خطأ & # 8211؛ فقط & # 8220؛ وصفي & # 8221؛ باور & # 8211؛ للتنبؤ النموذج مطلوب.
أود أن أرى المزيد من المدخلات الرائعة. يجب أن إثراء فهمي لإنشاء المعلقة بوت إشارة تنبيه الأداء في المستقبل.
نونكا في بيرو نونكاا في تانتا هولغازانيريا إن أون أرتيكولو، نيسيكيرا إس كاباز دي لير إل تكستو بارا صابر كيو إروريز دي ترادوتشيون هابيان، بورو كوبي ترادوك باست & # 8230 ؛. y آسي ديسز سر رينتابل & # 8230 ؛. جاجاجاج كيو فيرغنزا.
لا ترادوتشيون إس أوتوماتيكا. لا بيدو بوبوسار إستوس أرتيكولوس إن 7 إديوماس ديفيرنتيس. لو سينتو بارا لا كاليداد بيرو لوس أرتيكولوس سون ديسبونيبلز إن إل إديوما أورجنال.
بوبو & # 8230؛ .. ليالو إن إنغلز بور ميجور إنتنديمينتو.
مادة كبيرة! أنا & # 8217؛ م دمج بعض هذه القياسات الإحصائية في بلدي باكتستينغ نظام الليلة!
مرحبا شون، يمكنك استخدام Z - النتيجة، للتنبؤ ما إذا كان السعر سيكون صعودا أو هبوطا على أساس البيانات الموجودة في شريط سعر الافتتاح الحالي؟ هكذا، يمكنك إجراء ومثال سوف تتصل مع & # 8230؛ & # 8230 ؛.
نعم فعلا. يمكنك رسم ض عشرات من أداة والعثور على نمط واضح بين العائدات الماضية والمستقبلية.
فوريكس z-سكور
يجب عليك التحقق تماما من أداء نظام التداول الخاص بك & # 8217؛ s على أساس منتظم. أنت & # 8217؛ سوف يغيب عن معظم المشاكل من مشاهدة منحنى الأسهم الخاص بك وحدها.
هذا ما حدث لي تقريبا قبل بضعة أسابيع. عندما لاحظت حسابي، لاحظت أن النتائج الحقيقية كانت أقل بكثير من النتائج الافتراضية. وأظهرت مراجعة سريعة لي أنني أخذت فقط 271 الصفقات خلال الأسبوع السابق، في حين أن بلدي باكتست المتوقع أن يجد 360.
كنت التداول فقط 75٪ من الاجهزة! ما الذي يمكن أن يفسر الصفقات المفقودة؟
العثور على الخلل.
إحدى الميزات التي كتبت في الإصدار ميتاتريدر من دوميناري كانت ميزة انتشار القصوى. لقد دفعت فكرة السيناريو النادر ولكن الممكن لدفع 10 نقاط إلى الدخول في تجارة لا تطاق. لقد أضفت حد أقصى ميزة انتشار لمنع الحصول على انفصل.
كما أنني لم أضع الكثير من التفكير في ما يحدث إذا كان انتشار واسع جدا. كانت غريزتي الأولية هي وضع إي في وضع الإسبات لبضع ثوان. ثم يستيقظ وفحص انتشار. إذا ضاقت الفارق بما فيه الكفاية، فإنه من شأنه أن يرسل أمر السوق. ولكن في سرعتي لبدء التداول، نسيت أن تتطلب أيضا أن يكون الثمن بالقرب من بلدي السعر المطلوب الأصلي. وكان من شأن هذا التصميم أن يسمح للسوق بالانجراف إلى 10 نقاط، وبعد ذلك، إذا كان الفرق ضيقا، زاد سعر الفائدة بشكل كبير للوصول إلى التجارة.
إن الطريقة الجديدة لتحديد الحد الأقصى للأوامر المدفوعة تستخدم أوامر الحد إذا كان الفارق واسع جدا. ميزة لهذا الأسلوب هو أنه يحل اثنين من المشاكل في وقت واحد. أول واحد من السهل أن نفهم. أمر الحد له سعر محدود. إنه ليس ممكنا لانحراف السعر الموضح في الفقرة أعلاه ليحدث. أنا إما الحصول على السعر أريد أو السوق يتحرك من دون لي وأنا أفتقد التجارة.
منحنى الأسهم منذ أن أجريت تغييرات التنفيذ في 16 مارس.
الميزة الثانية لاستخدام أوامر الحد عند الدخول هي حقيقة أن أمر حد يقع على خادم الوسيط. طريقة السبات يمكن أن تفوت كسور من الثانية حيث ينتشر انتشار مؤقتا إلى سعر مقبول. أوامر الحد قبض على جميع أسعار الأسعار، وتحسين بلدي احتمال نظري لملء.
أثبتت الحقيقة النظرية بعد أسبوع من التداول. بدلا من أخذ 75٪ من جميع الإشارات الممكنة، أنا الآن أخذ 87.5٪ من الإشارات. هذا & # 8217؛ s نتيجة لطريقة الحد الجديد ورغبتي في دفع انتشار أوسع لدخول التجارة.
مزيد من التحسن.
كان السؤال في أعلى ذهني، & # 8220؛ هل يجب أن أكون على استعداد لدفع المزيد من أجل إدخال هذه الصفقات؟ & # 8221؛ مثل كمية جيدة، قررت على الفور لحساب السؤال بدلا من التخمين العشوائي.
كتبت نصا في ميتاتريدر للبحث عن كل أمر حد في حسابي الذي تم إلغاؤه. ثم نظرت إلى ما كان الأداء الافتراضي لتلك الصفقات لو كنت قد دفعت ببساطة انتشار باهظ.
اتضح أنني يجب أن تكون على استعداد لدفع الكثير من المال لدخول هذه الصفقات.
كان هناك 50 أوامر الحد الملغاة خلال الأسبوع الماضي، 44 منها كانت مربحة من الناحية النظرية. وبلغ متوسط الربح النظري في التجارة 1.28 يورو مقابل 0.33 يورو لجميع الصفقات المنفذة. هذا & # 8217؛ s هائلة 287٪ الفرق في الربحية!
وكانت الصدمة الأخرى هي النسبة المئوية للدقة. 44 من أصل 50 يعني دقة 88٪، مقارنة مع 64٪ دقة على الصفقات المنفذة. 50 إيسن & # 8217؛ t الكثير. هل أنا متحمس جدا حول الأرباح الفائتة أو هل هذا سوء الحظ؟
الإحصاءات الأساسية تعطي إجابة بدرجة عالية من الدقة. إذا كانت الدقة الحقيقية هي 64٪، فإنك تتوقع أن ترى 50 * 0.64 = 32 الصفقات الفوز في أخذ العينات العشوائية. كان بلدي، لاحظت الدقة النظرية مع هذه أوامر الحد 44 أوامر من أصل 50، وهو 88٪ دقيقة.
اتضح أنني يجب أن تكون على استعداد لدفع الكثير من المال لدخول هذه الصفقات.
الانحراف المعياري لدقة 64٪ على 50 أوامر هو 0.48، والتي يمكننا بعد ذلك استخدامها لحساب الخطأ القياسي. الخطأ القياسي في 50 أوامر هو سرت (50) * 0.48 = 3.42 أوامر.
وأخيرا، فإن الخطأ القياسي يعطينا معلومات كافية لحساب درجة Z. والنتيجة z هي القيم الملحوظة - القيم المتوقعة / الخطأ المعياري، وهو (44-32) / 3.42 = 3.5. ويحتمل أن تكون النتيجة Z 3.5 هي احتمال حدوث 0.000233 نتيجة للفرص العشوائية أو حوالي 1 في 4299 اختبارا.
الاستنتاج: تقول الإحصاءات بثقة عالية أن طلبي غير المنفذة أكثر دقة بكثير من طلبي المنفذة.
مع أوامر تكون على حد سواء أكثر دقة ولها أعلى لكل قيمة التجارة، وأنا زيادة الحد الأقصى للانتشار أن أنا & # 8217؛ م على استعداد لدفع بنسبة 53٪. وفي حين أن ذلك يبدو دقيقا بشكل غريب، فإن القيمة التجارية قد تكون مبالغة في تقديرها. أنا الكرة واقفة تخمين أن دفع 40٪ في تكاليف التجارة لتجارة عالية الجودة يبدو معقولا. قد يكون هذا العدد للذهاب أعلى من أجل بالنسبة لي لقياس التفاصيل.
أفكار للاستكشاف.
الاستقراء المدهش من تحليل النظام الحي هو أن انتشار يبدو أن توقع احتمالي للنجاح. فروق أسعار أوسع تجعلني أكثر عرضة للنجاح ومع مخاطر أفضل: نسبة المكافأة. مشروعي خلال الأيام القليلة القادمة سيكون لبدء تسجيل بلدي ينتشر في وقت توليد إشارة لتقييم ما إذا كان ينتظر توقع ربحية إشاراتي.
غريبا، قد يكون هناك حتى نتيجة متناقضة حيث ينتشر ضيق ينتشر الفشل. المزيد عن ذلك عندما يكون لدي ما يكفي من البيانات للإجابة على السؤال.
أدوات الاحتمالات لتداول الفوركس أفضل.
من أجل أن تكون ناجحة، تجار الفوركس تحتاج إلى معرفة الرياضيات الأساسية للاحتمال. بعد كل شيء، فإنه من الصعب تحقيق والحفاظ على مكاسب التداول دون أن يكون أولا القدرة على فهم الأرقام وقياسها.
يستخدم العديد من التجار مجموعة من مؤشرات الصندوق الأسود لتطوير وتنفيذ قواعد التداول. ومع ذلك، فإن الفرق بين المتداول "الجيد" والآخر الكبير هو فهمه للمقاييس والأساليب لحساب الأداء والمكاسب.
الاحتمالات والإحصاءات هي المفتاح لتطوير واختبار والاستفادة من تداول العملات الأجنبية. من خلال معرفة عدد قليل من الأدوات الاحتمالية، فإنه من الأسهل للتجار لوضع أهداف التداول من حيث الرياضية، وخلق وتشغيل استراتيجيات التداول الفعالة، وتقييم النتائج.
من المفيد مراجعة المفاهيم الأساسية للاحتمالات والإحصاءات لتداول العملات الأجنبية. من خلال فهم الرياضيات من الاحتمالات، عليك أن تعرف المنطق الذي تستخدمه أنظمة التداول الميكانيكية والمستشارين الخبراء (إي).
التوزيع الطبيعي.
الأداة الأساسية للاحتمال في تداول العملات الأجنبية هو مفهوم التوزيع الطبيعي. ويقال إن معظم العمليات الطبيعية "توزع عادة".
"التوزيع الموحد" يعني أن احتمال وجود رقم في أي مكان على سلسلة متصلة هو تقريبا متساوية. هذا هو نوع التوزيع الذي يمكن أن ينتج عن نشر العناصر بشكل مصطنع بالتساوي قدر الإمكان عبر منطقة، مع كمية موحدة من التباعد بينهما.
ومع ذلك، بدلا من توزيع موحد، من المرجح أن يتم العثور على سعر زوج العملات ضمن منطقة معينة في أي وقت من الأوقات. هذا هو "التوزيع الطبيعي"، ويمكن أن تظهر أدوات الاحتمال تقريب حيث من المرجح أن يتم العثور على السعر.
يوفر التوزيع العادي للمتداولين الفوركس القدرة التنبؤية فيما يتعلق باحتمال أن سعر زوج العملات سيصل إلى مستوى معين خلال فترة زمنية معينة.
تستخدم الحواسيب مولدا عشوائيا لحساب متوسطات أسعار الفوركس لتحديد توزيعها الطبيعي.
إذا تم فحص عدد كبير من أسعار العينات، فإن التوزيع الطبيعي شكل شكل منحنى الجرس عند رسمها بيانيا. وكلما زاد عدد العينات، سيكون أكثر سلاسة منحنى.
قواعد المتوسطات البسيطة مفيدة للتجار، ومع ذلك فإن قواعد التوزيع الطبيعي توفر قوة تنبؤية أكثر فائدة. على سبيل المثال، يمكن للمتداول أن يحسب أن متوسط السعر اليومي لزوج الفوركس هو 50 نقطة.
ومع ذلك، يمكن للتوزيع الطبيعي أيضا أن يقول للتاجر احتمال أن حركة سعرية معينة معينة ستنخفض بين 30 و 50 نقطة، أو ما بين 50 و 70 نقطة.
وفقا لقواعد التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري، سيتم العثور على حوالي 68٪ من العينات ضمن انحراف معياري واحد للمتوسط (متوسط)، وحوالي 95٪ سيتم العثور عليها ضمن اثنين من الانحرافات المعيارية للمتوسط. وأخيرا، هناك احتمال 99.7٪ أن العينة سوف تقع ضمن ثلاثة الانحرافات المعيارية للمتوسط.
وظائف التوزيع العادي والانحراف المعياري في المستشارين الخبراء (إي) والنظم التجارية تساعد تجار الفوركس على تقييم احتمال أن الأسعار قد تتحرك مبلغ معين خلال فترة معينة من الزمن.
ومع ذلك، ينبغي أن يكون التجار حذرين عند استخدام مفهوم التوزيع الطبيعي وحده لأغراض إدارة المخاطر. على الرغم من احتمال حدوث حدث نادر (مثل انخفاض السعر بنسبة 50٪) قد يبدو منخفضا، فإن عوامل السوق غير المتوقعة يمكن أن تجعل إمكانية أعلى بكثير مما يظهر خلال حسابات التوزيع العادية.
تعتمد موثوقية التحليل على كمية ونوعية البيانات.
عند نمذجة منحنيات التوزيع العادية، كمية ونوعية بيانات سعر المدخلات مهم جدا. وكلما زاد عدد العينات، سيكون أكثر سلاسة منحنى. أيضا، لتجنب أخطاء الحساب الناتجة عن عدم كفاية البيانات، فمن المهم أن تستند كل عملية حسابية على الأقل ثلاثين عينة.
لذلك، لاختبار استراتيجية تداول العملات الأجنبية من خلال تقدير النتائج من الصفقات عينة، يجب على مطور النظام تحليل ما لا يقل عن 30 الصفقات من أجل التوصل إلى استنتاجات موثوقة إحصائيا بشأن المعلمات التي يتم اختبارها. وبالمثل، فإن النتائج من دراسة من 500 الصفقات هي أكثر موثوقية من تلك التي من تحليل فقط 50 الصفقات.
التشتت والتوقعات الرياضية لتقدير المخاطر.
وبالنسبة لتجار الفوركس، فإن أهم خصائص التوزيع هي توقعاته الرياضية وتشتته. التوقعات الرياضية لسلسلة من الصفقات من السهل حساب: فقط إضافة ما يصل كل نتائج التجارة وتقسيم هذا المبلغ من قبل عدد من الصفقات.
إذا كان نظام التداول مربحا، فإن التوقعات الرياضية إيجابية. إذا كان التوقع الرياضي سلبيا، فإن النظام يفقد في المتوسط.
ويظهر الانحراف النسبي أو التسطيح لمنحنى التوزيع عن طريق قياس انتشار أو تشتت قيم الأسعار في مجال التوقعات الرياضية. عادة، يتم وصف التوقعات الرياضية لأي قيمة موزعة عشوائيا على أنها M (X).
لذلك، يمكن تعريف التشتت على أنه D (X) = M [(X-M (X)] 2.
و، الجذر التربيعي التشتت يسمى الانحراف المعياري، كما هو موضح في الاختزال الرياضي كما سيغما (σ).
إن التشتت والانحراف المعياري لهما أهمية حاسمة في إدارة المخاطر في أنظمة تداول العملات الأجنبية. وكلما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري، كلما ارتفعت قيمة السحب المحتمل، وارتفاع المخاطر. وبالمثل، كلما انخفضت قيمة الانحراف المعياري، كلما كان الانخفاض هو السحب عند تداول النظام.
على سبيل المثال، فيما يلي نموذج لتقييم المخاطر لاختبار نظام تداول الفوركس:
رقم التجارة X (أرباح أو خسائر التجارة)
في المثال أعلاه استنادا إلى الحد الأدنى لعدد ثلاثين حرفا لعينة كافية، من المهم أن نلاحظ أن التوقعات الرياضية إيجابية، وبالتالي فإن استراتيجية تداول العملات الأجنبية هي في الواقع مربحة.
ومع ذلك، فإن الانحراف المعياري مرتفع، وذلك من أجل كسب كل دولار التاجر هو المخاطرة كمية أكبر من ذلك بكثير. هذا النظام يحمل مخاطر كبيرة.
وهنا بقية الرياضيات: لتحديد التوقعات الرياضية لهذه المجموعة من الصفقات، إضافة معا كل المكاسب والخسائر الصفقات، ثم تقسيمها 30. هذا هو متوسط قيمة M (X) لجميع الصفقات. وفي هذه الحالة، يساوي متوسط كسب قدره 4.26 دولار لكل تجارة. وحتى الآن، يبدو النظام واعدا.
بعد ذلك، لحساب الانحراف المعياري للتشتت، يطرح المتوسط أعلاه 4.26 $ من نتائج كل صفقة، ثم انها تربيع، ويضاف مجموع كل هذه الساحات معا. وينقسم المبلغ إلى 29، وهو العدد الإجمالي للحرف ناقص 1.
باستخدام الصيغة لتشتت (X) = M [(X-M (X)] 2 المذكورة أعلاه، وهنا الاختيار للحساب من التجارة الأولى في مثالنا:
التجارة 1: -17.08 - 4.26 = -21.34، و (-21.34) 2 = 455.39.
يتم إجراء نفس الحساب لكل تجارة في سلسلة الاختبار. في هذا المثال، يساوي التشتت على السلسلة 9،353.62 وبالتعريف يساوي الجذر التربيعي الانحراف المعياري (σ) الذي في هذه الحالة هو 96.71 $.
وهكذا يرى تاجر الفوركس أن مخاطر هذا النظام بالذات مرتفعة إلى حد ما: التوقعات الرياضية إيجابية بالفعل، مع ربح متوسط قدره 4.26 دولار لكل صفقة، ومع ذلك فإن الانحراف المعياري مرتفع عند مقارنته بهذا الربح.
ويمكن أن ينظر إلى أن التاجر هو المخاطرة حول 96.71 $ لكل فرصة لكسب $ 4.26 في الربح. قد يكون هذا الخطر مقبولا، أو قد يختار التاجر تعديل النظام بحثا عن مخاطر أقل.
وبعيدا عن خطورة نظام تجاري معين، يمكن لمتداولي الفوركس أيضا استخدام التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري لحساب درجة Z، مما يشير إلى عدد المرات التي ستحدث فيها صفقات مربحة فيما يتعلق بفقدان الصفقات.
خلال عملية تطوير نظام تداول العملات الأجنبية الفائزة، قد يتساءل المتداول عن عدد الصفقات المربحة التي شاهدت خلال الاختبار كانت "عشوائية"، وكم عدد الصفقات المتتالية التي يجب أن يتم تحملها من أجل تحقيق الصفقات الفائزة.
على سبيل المثال، لنفترض أن متوسط الربح المتوقع من نظام تداول فوريكس معين أقل بأربع مرات من مبلغ الخسارة المتوقع من كل أمر وقف الخسارة الذي تم تشغيله أثناء تداول هذا النظام.
قد يفترض بعض التجار أن النظام سيفوز بمرور الوقت، ما دام هناك متوسط تجارة مربحة على الأقل لكل أربعة صفقات خاسرة. ومع ذلك، اعتمادا على توزيع الانتصارات والخسائر، خلال التداول في العالم الحقيقي هذا النظام قد تنخفض عميقا جدا لاستعادة في الوقت المناسب للفائز المقبل.
يمكن استخدام التوزيع العادي لتوليد درجة Z، التي تسمى أحيانا درجة قياسية، والتي تتيح للمتداولين تقدير ليس فقط نسبة انتصارات للخسائر، ولكن أيضا كم من الانتصارات / الخسائر من المرجح أن تحدث على التوالي.
وتمثل علامة Z الإيجابية قيمة أعلى من المتوسط، وتمثل درجة Z السلبية قيمة أقل من المتوسط. للحصول على هذه القيمة، يطرح التاجر المتوسط السكاني من قيمة خام فردية ثم يقسم الفرق حسب الانحراف المعياري للسكان.
حساب النتيجة القياسية الأساسية للحصول على درجة الخام المعينة كما x هو:
حيث μ هو متوسط السكان و σ هو الانحراف المعياري للسكان. من المهم أن نفهم أن حساب درجة Z يتطلب من المتداول معرفة معلمات السكان، وليس مجرد خصائص عينة مأخوذة من تلك الفئة السكانية.
Z يمثل المسافة بين متوسط السكان والنتيجة الخام، معبرا عنها بوحدات الانحراف المعياري. لذلك، لنظام تداول العملات الأجنبية:
(0.5 [[[[[[- - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
N هو إجمالي عدد الصفقات خلال سلسلة.
R هو العدد الإجمالي لسلسلة من الصفقات الفائزة والخاسرة.
P يساوي 2 × W x L.
W هو إجمالي عدد الصفقات الفائزة خلال سلسلة.
L هو إجمالي عدد الصفقات الخاسرة خلال سلسلة.
يمكن تمثيل السلسلة الفردية بسلسلة متتالية من الإيجابيات أو السمات (على سبيل المثال ++++ أو & # 8212؛). R عدد هذه السلسلة.
Z يمكن أن تقدم تقييما لما إذا كان نظام تداول العملات الأجنبية يعمل على الهدف، أو مدى بعيد عن الهدف قد يكون.
بنفس القدر من الأهمية، يمكن للمتداول استخدام درجة Z لتحديد ما إذا كان نظام التداول يحتوي على عدد أقل أو أكبر من الفائزين والخاسرين عما كان متوقعا من سلسلة عشوائية من الصفقات & # 8211؛ وبعبارة أخرى، ما إذا كانت نتائج الصفقات المتتالية تعتمد على بعضها البعض.
إذا كانت درجة Z بالقرب من 0، ثم توزيع نتائج التجارة هو بالقرب من التوزيع الطبيعي. قد تشير درجة سلسلة من الصفقات إلى التبعية بين نتائج تلك الصفقات.
ويرجع ذلك إلى أن القيمة العشوائية العادية ستحيد عن متوسط القيمة بما لا يزيد عن ثلاثة سيغما (3 × σ) وبتيقن قدره 99.7 في المائة. ما إذا كانت قيمة Z إيجابية أو سلبية سوف تبلغ المتداول عن نوع الاعتماد: تشير قيمة Z إيجابية إلى أن التجارة المربحة سوف يتبعها الخاسر.
وتشير إيجابية Z إلى أن التجارة المربحة ستتبعها أرباح أخرى مربحة، وسيتبعها خاسر خسارة أخرى. هذه التبعية الملحوظة تسمح لمتداول الفوركس بتغيير أحجام المواقف للتداول الفردي من أجل المساعدة في إدارة المخاطر.
نسبة محددة.
نسبة شارب، أو نسبة المكافأة إلى التباين، هي واحدة من أدوات الاحتمالية الأكثر قيمة لتجار الفوركس. كما هو الحال مع الطرق المذكورة أعلاه، فإنه يعتمد على تطبيق مفاهيم التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري. فهو يعطي المتداولين طريقة للتحقق من أداء نظام التداول عن طريق تعديل المخاطر.
الخطوة الأولى هي حساب فترة الإرجاع (هر). على سبيل المثال، فإن التجارة التي أسفرت عن ربح بنسبة 10٪ تحتوي على نسبة هبر محسوبة على أنها 1 + 0.10 = 1.10 في حين أن التجارة التي تخسر 10٪ تحسب على أنها 1 - 0.10 = 0.90.
وبالمثل، يمكن حساب معدل وفيات الرضع عن طريق قسمة مبلغ ما بعد التجارة بمقدار المبلغ قبل التجارة. ثم يتم حساب متوسط فترة الإرجاع (أهر) عن طريق إضافة كل عوائد فترة الإيداع الفردية، ثم تقسيمها حسب عدد الصفقات.
أهب في حد ذاته تنتج المتوسط الحسابي الذي قد لا يقدر بشكل صحيح أداء نظام تداول العملات الأجنبية مع مرور الوقت. وبدلا من ذلك، يمكن تقدير الكفاءة الاستثمارية لنظام التداول عن كثب باستخدام نسبة شارب، التي تبين كيف أن معدل انخفاض معدل العائد على الاستثمار طويل الأجل، مع عدم التعرض للمخاطر، يتعلق بالانحراف المعياري لنظام التداول.
شارب راتيو = [أهر - (1 + رفر)] / سد.
وعندما يكون معدل العائد على الودائع هو متوسط فترة الإعادة، فإن معدل العائد على العائد هو معدل العائد الخالي من المخاطر من الاستثمارات "الآمنة" مثل أسعار الفائدة المصرفية أو أسعار سندات الخزينة طويلة الأجل، و سد هو الانحراف المعياري.
وبما أن أكثر من 99٪ من جميع القيم العشوائية سوف تقع ضمن مسافة ± 3σ حول متوسط قيمة M (X) لنظام تداول معين، وكلما ارتفعت نسبة شارب، كلما كان نظام التداول أكثر كفاءة.
على سبيل المثال، إذا كانت نسبة شارب لنتائج التجارة الموزعة عادة هي 3، فإنه يشير إلى أن احتمال فقدان أقل من 1٪ في التجارة، وفقا لقاعدة 3-سيغما.
تم دمج مفاهيم التوزيع الطبيعي، التشتت، Z-سكور و شارب راتيو بالفعل في لوغاريتمات مناطق العد ونظم التداول الميكانيكية، وفائدتها غير مرئية لمعظم التجار.
ومع ذلك، من خلال معرفة كيفية عمل هذه الأدوات الاحتمالية الأساسية، يمكن للتجار الفوركس أن يكون لديهم فهم أعمق لكيفية أداء النظم الآلية وظائفها، وبالتالي تعزيز احتمال الفوز الصفقات.
هل تستخدم حاليا أدوات الاحتمالات لزيادة فرصتك الخاصة للنجاح؟
فوريكس z-سكور
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
Z - حساب النتيجة لخسارة الفوز.
أنا أحاول أن أجد العلاقة بين الانتصارات والخسائر بتطبيق Z-سكور وفقا للصيغة المرفقة أدناه. أنا وضعت لهم في صفيف من خلال تعيين 1 للفوز و -1s إلى الخاسرين. أحاول تحديد ما إذا كان الفائزين يتبعون الفائزين أو الخاسرين يتبعون الخاسرين. ما أريد أن أسأله قبل تطبيق Z - نقاط في هذا يجب إزالة غير الشرائط من هذه المصفوفة؟ (عند تضمين غير الشرائط أجد Z - نقاط -125 وهو ليس رقم منطقي)
صيغة النتيجة Z هي.
المصدر الخاص بك ليس واضحا بشكل خاص لماذا يفعلون هو Z - النتيجة. لإعطاء بعض الخلفية، ما يفعلونه هو حساب $$ \ فراك>> $$ حيث R هو عدد من أشواط والمتوسط والانحراف المعياري من عدد من أشواط. انها حقا أكثر من إحصائية اختبار من درجة Z في حد ذاته. القاسم في صيغته هو في الواقع نفس الانحراف المعياري كما هو مستخدم في والد وولفويتز يدير الاختبار ولكن مقسوما على $ N $ (الذي يلغي من المتوسط). بينما أحصل على نتيجة مختلفة قليلا إذا كنت حساب Z - النتيجة فقط باستخدام القيم والد وولفويتز لمتوسط أشواط، فمن الناحية المفاهيمية نفس الشيء.
لذا عد إلى سؤالك، فأنت تسأل ما إذا كان يجب إزالة الشرائط من صفيفك قبل حساب القيمة. وأود أن أؤكد أنه لا ينبغي لك. نقطة اختبار أشواط هو لاختبار عدد من أشواط. إذا قمت بإزالة كل شيء ليس تشغيل، ثم إحصائية الاختبار الخاص بك لم يعد صالحا. إذا كنت لا تحصل على أرقام معقولة، يمكن أن يكون هناك مشكلة مع حساب في مكان ما. كنت الحصول على أرقام معقولة تماما عندما كنت اختبار هذا.
الفائدة من النهج الأصلي هو أنه من السهل جدا لحساب. هناك بعض الخيارات الأخرى التي قد تكون أكثر تعقيدا قليلا ويمكن أن توفر بعض المعلومات المثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، هل يمكن أن تناسب نموذج ماركوف المخفية (هم) الذي يحاول تقدير احتمال الفوز معين ما إذا كانت الفترة السابقة كان الفوز أم لا.
مؤشر Z-سكور.
هنا نظرة أخرى على البولنجر باندز.
و z - score (z) لعنصر بيانات x يقيس المسافة (في الانحرافات المعيارية و سيغما؛) واتجاه العنصر من متوسطه (& مو؛):
تشير قيمة الصفر إلى أن عنصر البيانات x يساوي المتوسط و مو؛ بينما تظهر القيم الموجبة أو السالبة أن عنصر البيانات أعلى (x & غ؛ & مو؛) أو أقل (x & لوت؛ & مو؛) المتوسط، على التوالي. وتظهر قيم +2 و -2 أن بند البيانات هو انحرافان معياريان أعلى أو أقل من المتوسط المختار، على التوالي، وأكثر من 95.5٪ من جميع عناصر البيانات واردة في هذين المراجعين الأفقيين (انظر الشكل 1).
الشكل 1: مؤشر Z - score. أكثر من 95.5٪ من جميع البيانات الواردة في + و -2 الانحرافات المعيارية.
حساب Z-سكور.
كيف يمكنك تطبيق هذه الصيغة على أسعار الأسهم؟ إذا كنت استبدال x مع سعر الإغلاق C، يعني & مو؛ مع متوسط متحرك بسيط (سما) من n فترات (ن)، و & سيغما؛ مع الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق في فترات n، تصبح الصيغة أعلاه:
(حساب z - score، باستخدام إكسيل و ميتاستوك، لسلسلة من أسعار الإغلاق، يتم شرحه في الشريط الجانبي، & كوت؛ حساب Z - score. & كوت؛)
كيفية استخدام مؤشر Z - سكور.
وبمجرد تحديد المؤشر، فإن السؤال هو & كوت؛ ما هي العلاقة بين z - score و بولينجر باندز المعروفة؟ & كوت؛ في حين يتم عرض بولينجر باندز على إغلاق الأسعار كما الانحرافات القياسية D فوق وتحت المتوسط، z - score يظهر إلى أي مدى سعر الإغلاق الحالي من هذه العصابات.
ويبين الشكل 2 البولنجر باند لإغلاق الأسعار (20 فترات واثنين من الانحرافات المعيارية) و z - score لمدة 20 يوما تطبيقها على الرسم البياني اليومي للمتوسط الصناعي داو جونز (دجيا).
الشكل 2: البولنجر باند و z - score. عندما تلمس الأسعار النطاقات، تصل درجة Z إلى +2 أو -2 مستويات انحراف معياري.
كما هو متوقع، كلما تلامس السعر أعلى الفرقة، و z - score يصل إلى +2. على العكس من ذلك، عندما يلمس السعر الفرقة السفلى، و z - score يصل إلى -2 مستويات الانحراف المعياري.
في الشكل 3 (أعلى الرسم البياني) ترى مؤشر z - score تطبيقها على مؤشر ناسداك المركب. وتقدم المستويات الأفقية عند مستويات +2 و 0 و -2 صورة واضحة عن مستويات المقاومة والدعم المتوقعة، حيث أنها تعادل أعلى مستويات بولينجر باند، والمتوسط المتحرك، وأسفل بولينجر باند، على التوالي.
الشكل 3: تمهيد z - score. وهذا يمكن أن يؤدي إلى صفقات مربحة جدا.
Z - score تطبيقها على إغلاق الأسعار هو منحنى غير النظامية التي يمكن تمهيدها من خلال تطبيق المتوسطات المتحركة. في الشكل 3 (الرسم البياني السفلي)، تم تطبيق متوسط متحرك بسيط لمدة ثلاثة أيام على z - score (20)، ويتم تطبيق متوسط متحرك بسيط لمدة خمسة أيام على المتوسط الناتج.
كما ترون، اتخذت جيدة التحركات التجارية طويلة مكان في:
عندما تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لثلاثة أيام فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة خمسة أيام للمتوسط المتحرك البسيط لمدة ثلاثة أيام. لاحظ أن هناك بعض فرص التقصير الجيدة التي بدأت عندما تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لثلاثة أيام أدنى المتوسط المتحرك البسيط لمدة خمسة أيام للمتوسط المتحرك البسيط لثلاثة أيام (3/12/02، 04/22/02، 5/21 / 02، و 8/23/02).
الاستنتاجات.
مؤشر z - score ليس جديدا، ولكن استخدامه يمكن اعتباره مكملا لبولينجر باندز. وهو يوفر طريقة بسيطة لتقييم موقف السعر فيس - & # 224؛ - في مستويات المقاومة والدعم التي أعرب عنها البولنجر باندز. بالإضافة إلى ذلك، قد يشير معبر المتوسطات z - score إلى بداية أو نهاية الاتجاه القابل للتداول. يمكن للمتداولين اتخاذ خطوة أخرى والبحث عن إشارات أقوى من خلال تحديد نقاط العبور المشتركة ل z - score ومتوسطها ومتوسطها.
من أجل تحسين الأداء، يمكن للتجار استخدام فترات مختلفة للنطاقات جنبا إلى جنب مع فترات أخرى للمتوسطات المتحركة.
فيرونيك فالكو هو كبير في المدرسة الأمريكية في باريس، فرنسا، مع اهتمام في الأسواق المالية.
المراجع.
إلدر، أليكساندر [1993]. التداول من أجل العيش، جون وايلي وأولاده.
إيفنس، ستيوارت P. [1999]. & كوت؛ بولينجر باندز & كوت؛ التحليل الفني للأسهم والسلع، المجلد 17: مارس.
مورفي، جون J [1999]. التحليل الفني للأسواق المالية، معهد نيويورك المالي.
أنيماتسوفتوار، الإنترنت مسرد المصطلحات الإحصائية.
Thinkquest. org، ثينكويست: مكتبة تحدي الإنترنت.
TC2000 (البيانات)، ميتاستوك (إكيس الدولية)
سيديبار: Z-سكور حساب.
صيغة Z - score تطبيقها على إغلاق الأسعار.
في هذا المثال، ن = 20 يوما، ولكن يمكن استخدام فترات أخرى.
هنا هو حساب مكتوب لجدول بيانات إكسل حيث n = 20 فترات (الحانات اليومية). وتظهر أسعار الإغلاق في العمود B لمركب ناسداك المركب بين 1 يوليو و 30 أغسطس 2002.
في الخلية C21، يحسب المتوسط المتحرك البسيط لأسعار الإغلاق العشرين الأولى:
في الخلية D21، فإن استخدام الدالة إكسيل ستديف (الانحراف المعياري) يحدد الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق للأيام العشرين الأولى:
في الخلية E21، أدخل الصيغة Z - score على النحو التالي:
نسخ الصيغ في C21، D21، و E21 وصولا الى أسفل الصف الأخير من الأعمدة. تظهر النتائج Z - score النهائية في العمود E. القيم في هذا العمود يمكن تآمر بسهولة لتصور مؤشر Z - score.
يمكنك تنزيل جدول البيانات هنا.
لإنشاء نفس المؤشر باستخدام ميتاستوك 6.52، حدد مؤشر منشئ من أدوات، حدد & كوت؛ جديد، & كوت؛ تعيين & كوت؛ Z - score & كوت؛ كاسم وأدخل الرمز التالي:
a: = (C-موف (C، بيريودس، S)) / ستديف (C، بيريودس)؛
اضغط على موافق لحفظ هذا الرمز. أنت الآن جاهز لتطبيق هذا المؤشر على أي مخطط محدد. V. V.
المقالات الحالية والسابقة من العمل المال، مجلة المستثمرين، ويمكن الاطلاع على العمل المال.
كوبيرايت & كوبي؛ 1982 وندش]؛ 2017 التحليل الفني، وشركة جميع الحقوق محفوظة. اقرأ إخلاء المسؤولية & أمب؛ بيان الخصوصية.
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
Z - حساب النتيجة لخسارة الفوز.
أنا أحاول أن أجد العلاقة بين الانتصارات والخسائر بتطبيق Z-سكور وفقا للصيغة المرفقة أدناه. أنا وضعت لهم في صفيف من خلال تعيين 1 للفوز و -1s إلى الخاسرين. أحاول تحديد ما إذا كان الفائزين يتبعون الفائزين أو الخاسرين يتبعون الخاسرين. ما أريد أن أسأله قبل تطبيق Z - نقاط في هذا يجب إزالة غير الشرائط من هذه المصفوفة؟ (عند تضمين غير الشرائط أجد Z - نقاط -125 وهو ليس رقم منطقي)
صيغة النتيجة Z هي.
المصدر الخاص بك ليس واضحا بشكل خاص لماذا يفعلون هو Z - النتيجة. لإعطاء بعض الخلفية، ما يفعلونه هو حساب $$ \ فراك>> $$ حيث R هو عدد من أشواط والمتوسط والانحراف المعياري من عدد من أشواط. انها حقا أكثر من إحصائية اختبار من درجة Z في حد ذاته. القاسم في صيغته هو في الواقع نفس الانحراف المعياري كما هو مستخدم في والد وولفويتز يدير الاختبار ولكن مقسوما على $ N $ (الذي يلغي من المتوسط). بينما أحصل على نتيجة مختلفة قليلا إذا كنت حساب Z - النتيجة فقط باستخدام القيم والد وولفويتز لمتوسط أشواط، فمن الناحية المفاهيمية نفس الشيء.
لذا عد إلى سؤالك، فأنت تسأل ما إذا كان يجب إزالة الشرائط من صفيفك قبل حساب القيمة. وأود أن أؤكد أنه لا ينبغي لك. نقطة اختبار أشواط هو لاختبار عدد من أشواط. إذا قمت بإزالة كل شيء ليس تشغيل، ثم إحصائية الاختبار الخاص بك لم يعد صالحا. إذا كنت لا تحصل على أرقام معقولة، يمكن أن يكون هناك مشكلة مع حساب في مكان ما. كنت الحصول على أرقام معقولة تماما عندما كنت اختبار هذا.
الفائدة من النهج الأصلي هو أنه من السهل جدا لحساب. هناك بعض الخيارات الأخرى التي قد تكون أكثر تعقيدا قليلا ويمكن أن توفر بعض المعلومات المثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، هل يمكن أن تناسب نموذج ماركوف المخفية (هم) الذي يحاول تقدير احتمال الفوز معين ما إذا كانت الفترة السابقة كان الفوز أم لا.
مؤشر Z-سكور.
هنا نظرة أخرى على البولنجر باندز.
و z - score (z) لعنصر بيانات x يقيس المسافة (في الانحرافات المعيارية و سيغما؛) واتجاه العنصر من متوسطه (& مو؛):
تشير قيمة الصفر إلى أن عنصر البيانات x يساوي المتوسط و مو؛ بينما تظهر القيم الموجبة أو السالبة أن عنصر البيانات أعلى (x & غ؛ & مو؛) أو أقل (x & لوت؛ & مو؛) المتوسط، على التوالي. وتظهر قيم +2 و -2 أن بند البيانات هو انحرافان معياريان أعلى أو أقل من المتوسط المختار، على التوالي، وأكثر من 95.5٪ من جميع عناصر البيانات واردة في هذين المراجعين الأفقيين (انظر الشكل 1).
الشكل 1: مؤشر Z - score. أكثر من 95.5٪ من جميع البيانات الواردة في + و -2 الانحرافات المعيارية.
حساب Z-سكور.
كيف يمكنك تطبيق هذه الصيغة على أسعار الأسهم؟ إذا كنت استبدال x مع سعر الإغلاق C، يعني & مو؛ مع متوسط متحرك بسيط (سما) من n فترات (ن)، و & سيغما؛ مع الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق في فترات n، تصبح الصيغة أعلاه:
(حساب z - score، باستخدام إكسيل و ميتاستوك، لسلسلة من أسعار الإغلاق، يتم شرحه في الشريط الجانبي، & كوت؛ حساب Z - score. & كوت؛)
كيفية استخدام مؤشر Z - سكور.
وبمجرد تحديد المؤشر، فإن السؤال هو & كوت؛ ما هي العلاقة بين z - score و بولينجر باندز المعروفة؟ & كوت؛ في حين يتم عرض بولينجر باندز على إغلاق الأسعار كما الانحرافات القياسية D فوق وتحت المتوسط، z - score يظهر إلى أي مدى سعر الإغلاق الحالي من هذه العصابات.
ويبين الشكل 2 البولنجر باند لإغلاق الأسعار (20 فترات واثنين من الانحرافات المعيارية) و z - score لمدة 20 يوما تطبيقها على الرسم البياني اليومي للمتوسط الصناعي داو جونز (دجيا).
الشكل 2: البولنجر باند و z - score. عندما تلمس الأسعار النطاقات، تصل درجة Z إلى +2 أو -2 مستويات انحراف معياري.
كما هو متوقع، كلما تلامس السعر أعلى الفرقة، و z - score يصل إلى +2. على العكس من ذلك، عندما يلمس السعر الفرقة السفلى، و z - score يصل إلى -2 مستويات الانحراف المعياري.
في الشكل 3 (أعلى الرسم البياني) ترى مؤشر z - score تطبيقها على مؤشر ناسداك المركب. وتقدم المستويات الأفقية عند مستويات +2 و 0 و -2 صورة واضحة عن مستويات المقاومة والدعم المتوقعة، حيث أنها تعادل أعلى مستويات بولينجر باند، والمتوسط المتحرك، وأسفل بولينجر باند، على التوالي.
الشكل 3: تمهيد z - score. وهذا يمكن أن يؤدي إلى صفقات مربحة جدا.
Z - score تطبيقها على إغلاق الأسعار هو منحنى غير النظامية التي يمكن تمهيدها من خلال تطبيق المتوسطات المتحركة. في الشكل 3 (الرسم البياني السفلي)، تم تطبيق متوسط متحرك بسيط لمدة ثلاثة أيام على z - score (20)، ويتم تطبيق متوسط متحرك بسيط لمدة خمسة أيام على المتوسط الناتج.
كما ترون، اتخذت جيدة التحركات التجارية طويلة مكان في:
عندما تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لثلاثة أيام فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة خمسة أيام للمتوسط المتحرك البسيط لمدة ثلاثة أيام. لاحظ أن هناك بعض فرص التقصير الجيدة التي بدأت عندما تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لثلاثة أيام أدنى المتوسط المتحرك البسيط لمدة خمسة أيام للمتوسط المتحرك البسيط لثلاثة أيام (3/12/02، 04/22/02، 5/21 / 02، و 8/23/02).
الاستنتاجات.
مؤشر z - score ليس جديدا، ولكن استخدامه يمكن اعتباره مكملا لبولينجر باندز. وهو يوفر طريقة بسيطة لتقييم موقف السعر فيس - & # 224؛ - في مستويات المقاومة والدعم التي أعرب عنها البولنجر باندز. بالإضافة إلى ذلك، قد يشير معبر المتوسطات z - score إلى بداية أو نهاية الاتجاه القابل للتداول. يمكن للمتداولين اتخاذ خطوة أخرى والبحث عن إشارات أقوى من خلال تحديد نقاط العبور المشتركة ل z - score ومتوسطها ومتوسطها.
من أجل تحسين الأداء، يمكن للتجار استخدام فترات مختلفة للنطاقات جنبا إلى جنب مع فترات أخرى للمتوسطات المتحركة.
فيرونيك فالكو هو كبير في المدرسة الأمريكية في باريس، فرنسا، مع اهتمام في الأسواق المالية.
المراجع.
إلدر، أليكساندر [1993]. التداول من أجل العيش، جون وايلي وأولاده.
إيفنس، ستيوارت P. [1999]. & كوت؛ بولينجر باندز & كوت؛ التحليل الفني للأسهم والسلع، المجلد 17: مارس.
مورفي، جون J [1999]. التحليل الفني للأسواق المالية، معهد نيويورك المالي.
أنيماتسوفتوار، الإنترنت مسرد المصطلحات الإحصائية.
Thinkquest. org، ثينكويست: مكتبة تحدي الإنترنت.
TC2000 (البيانات)، ميتاستوك (إكيس الدولية)
سيديبار: Z-سكور حساب.
صيغة Z - score تطبيقها على إغلاق الأسعار.
في هذا المثال، ن = 20 يوما، ولكن يمكن استخدام فترات أخرى.
هنا هو حساب مكتوب لجدول بيانات إكسل حيث n = 20 فترات (الحانات اليومية). وتظهر أسعار الإغلاق في العمود B لمركب ناسداك المركب بين 1 يوليو و 30 أغسطس 2002.
في الخلية C21، يحسب المتوسط المتحرك البسيط لأسعار الإغلاق العشرين الأولى:
في الخلية D21، فإن استخدام الدالة إكسيل ستديف (الانحراف المعياري) يحدد الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق للأيام العشرين الأولى:
في الخلية E21، أدخل الصيغة Z - score على النحو التالي:
نسخ الصيغ في C21، D21، و E21 وصولا الى أسفل الصف الأخير من الأعمدة. تظهر النتائج Z - score النهائية في العمود E. القيم في هذا العمود يمكن تآمر بسهولة لتصور مؤشر Z - score.
يمكنك تنزيل جدول البيانات هنا.
لإنشاء نفس المؤشر باستخدام ميتاستوك 6.52، حدد مؤشر منشئ من أدوات، حدد & كوت؛ جديد، & كوت؛ تعيين & كوت؛ Z - score & كوت؛ كاسم وأدخل الرمز التالي:
a: = (C-موف (C، بيريودس، S)) / ستديف (C، بيريودس)؛
اضغط على موافق لحفظ هذا الرمز. أنت الآن جاهز لتطبيق هذا المؤشر على أي مخطط محدد. V. V.
المقالات الحالية والسابقة من العمل المال، مجلة المستثمرين، ويمكن الاطلاع على العمل المال.
كوبيرايت & كوبي؛ 1982 وندش]؛ 2017 التحليل الفني، وشركة جميع الحقوق محفوظة. اقرأ إخلاء المسؤولية & أمب؛ بيان الخصوصية.
No comments:
Post a Comment